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空投币可以进行投资，具有一定的投资价值。 主要看空投币是什么。 如果空投币是为了收钱而存在的，那它就没有任何价值。 因此，投资者一定要学会判断空投币的价值。 也就是说，数字货币的价值。 朱利安网小编来告诉你如何判断数字货币的价值。

1. 共识与普及

商品的价值来源于人们的共识，即对物品的期望值。 看似钻石本身并无多大价值，但经过珠宝商的一番宣传，将其包装成永恒爱情的象征，从而引起大家的关注，引起大家的共鸣，从而具有巨大的商业价值。

但是数字货币有点不同。 毕竟它本质上是一种虚拟的存在，也就是我们不会得到实物，但是它却有着与实物同等的价值，甚至其价值超过了很多实物。 比特币就是一个典型的例子。 由于其独特性，自 2008 年以来，它克服了所有障碍，获得了广泛的欢迎。 再加上它的稀缺性，更是显得弥足珍贵。

2.存在的意义

在数字货币中，它存在的意义是非常重要的，因为我们都会观察它是否真的能解决社会现实问题，能不能落地。 比特币在这方面很好的诠释了。 它是去中心化的，实现点对点支付。 同时，其带来的区块链技术如今已经应用到生活的诸多领域。 此外，区块链可以解决目前中心化系统之间的不信任问题，在价值传输、专利领域、金融领域等应用中发挥作用。 因此，它的存在对我们来说意义重大。

3、流通支付全球化

数字货币的流通是对数字货币价值的考验，也是数字货币市场走向成熟的关键。 数字货币应用于支付领域的价值将更上一层楼。 比如比特币、瑞波币等，都是数字货币，有自己的支付系统，甚至微软、戴尔等科技巨头都开通了比特币支付通道。 此外，其他一些商家也参与其中。

数字货币的价值在于流通，流通不仅是投资者之间在交易平台上的相互转账，也是数字货币的应用。 在数字货币发展的道路上，其实会给市场带来更多的机会，而这些机会是针对整个社会的，不仅仅是人，还有行业等等。

什么是套利？

套利一般是指利用对冲或互换的方式，以极低的风险赚取不同市场之间的利率差。 常见的套利交易方式有资金费率套利、期货现货套利、期货与期货套利等。

1.1 资金费率套利：在现货和永续合约中，同时进行两笔方向相反、数量相等、盈亏相同的交易，目的是赚取永续合约交易中的资金费率收益。

1.2 期货套利：当同种货币的交割合约与现货价差较大时，通过低价买入，高价卖出，当两者价差缩小时，持仓关闭，可以从中获得部分差价减少的利润。

1.3 周期套利：通过买卖同种货币的不同交割日合约btc期现套利，利用价差变动进行套利。 但期货与期货之间的价差不一定回归0，因此风险略大于期货与现货套利。

在所有量化策略中，套利策略似乎笼罩着一层神秘色彩。 说到指数增长，大部分人都知道，说到CTA，很多人也都知道，但很少有人讨论套利策略。 第一个原因是套利策略涵盖的品种和细分策略较多，我们很难从单一的角度来解释它的好处。 第二个原因是套利策略与指数增长相比具有低波动、低回报的特点，不易被人注意。 但实际上，在低波动率策略中，套利策略的表现非常出色。 在过去三年中，套利策略的表现一直优于股票中性策略和债券策略。 本文将简要介绍一些套利策略的逻辑，带读者揭开其中的一角玄机。

问题一：套利策略的定义和核心逻辑？

简单来说，套利是指当一种资产在同一市场或不同市场有两种价格时，以较低的价格买入该资产，并以较高的价格卖出以获得收益。 比如社区超市卖的白菜，比批发市场卖的白菜贵。 然后我们就可以从批发市场拿来蔬菜，在社区里卖。 除去成本后，我们可以赚取差价。

套利策略的核心假设是一价定律：在竞争激烈的市场中，如果两种资产等价，那么它们往往具有相同的市场价格。 也就是说，套利通过价格趋同和均值回归来赚钱。 这使其不同于股票策略和中长期期货策略。 套利策略不做单边预测，不靠白菜涨价赚钱。

问题二：套利策略有哪些分类？

一般来说，套利策略可以分为无风险套利策略和具有一定计量风险的统计套利策略。 前者的代表策略是ETF套利——当基金二级市场价格高于基金份额净值时，买入基金股票篮子，认购基金份额，在二级市场卖出基金份额，反之反之亦然。

统计套利是利用资产价格的历史统计规律进行套利。 风险在于历史统计规律在未来能否延续。 比较经典的统计套利是配对交易。 其原理是两个高度相关的资产A和B，当两个资产的相关性暂时减弱，即A涨B跌，则买入B卖出A，当两者的相关性恢复于以后可以进行相反的平仓操作，获取利润。

根据交易资产的分类，套利策略可分为期货套利、期权套利、ETF套利、可转债套利等。 统计套利的代表策略是CTA策略下基于期货交易的套利策略。 CTA策略的主流策略是趋势跟随，即从白菜的上涨或下跌中赚钱，而套利策略则从白菜从高价或低价回归均价中赚钱。

问题三：以常见的期货套利策略为例，具体在哪些情况下使用套利？

期货套利策略btc期现套利，即以期货（包括商品期货、股指期货和国债期货）为交易标的，利用期货市场中不同合约之间的价差进行套利交易行为，根据具体合约选择和策略构建，通常可以分为期货现货套利、跨期套利、跨品种套利、跨市场套利四种策略：

期货套利

当同一商品的期货价格与现货价格存在不合理的基差时，低买高卖获利。

跨期套利

同时在同一市场买卖同一商品不同交割月份的期货合约，以期同时对冲平仓这两种不同交割月份的合约，从而获利。

跨市场套利

利用同一品种在不同交易所同一交割月份（如沪铜、伦铜）的合约之间的价差，在两市价格收敛于合理区间时获利。

跨品种套利

套利交易利用两种不同但相关的商品（例如豆粕和豆油）之间的合约价格差异。

另一种常见的是可转债套利策略，以可转债为交易标的的套利交易以及可转债条款的特殊性带来的强逻辑性，主要分为转债套利策略、锁定-在交易套利策略、新策略和其他游戏套利方面四大类。

问题四：套利策略一定要高频吗？

不一定，各种频率的统计套利机会可以齐头并进。 虽然大多数量化套利确实是基于日内高频，但高频并不是套利的核心，有时价差扩大或均值回归比单边趋势需要的时间更长。

问题五：统计套利的优缺点是什么？

统计套利是无风险套利条件的放宽。 少量的风险换取更多的套利机会。 最大损失远小于预期收益，风险收益相对较高。 此外，相关产品的价格走势容易受到外部环境的影响，而价差对外部因素的敏感度不高。 因此，差价走势比产品走势更容易把握，这也是套利风险小的原因。

但必须承认，统计套利策略完全根据历史数据的分析来判断套利机会，这会有根本的局限性，即历史数据只能反映过去，当未来发生的事情还没有发生在过去，策略会失败的可能性。 此外，恢复均衡关系所需的时间跨度也难以准确预测。 如果时间跨度过长，会增加资金使用成本，有可能在预期利润实现之前就平仓，导致套利失败。

问题六：套利策略在配置层面的作用是什么？

与单向投机相比，套利策略是一种风险小、收益相对稳定的策略。 适合资金量大，追求稳健投资的投资者。 过去十年，A股经历了几次系统性风险——2008年的危机崩盘、2011-12年的熊市、2015年的股灾、2018年的熊市——套利策略的稳定净值曲线有助于平滑整个投资组合波动的风险。 套利策略需要特别注意杠杆和风险控制。 建议投资者选择经营原则清晰稳健、风险已知、策略可操作的管理人。

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